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Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov Processes

DE SAPORTA, Benoîte
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
DUFOUR, François
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Langue
en
Communication dans un congrès
Ce document a été publié dans
Cinquième Rencontre de Statistiques Mathématiques BORDEAUX-SANTANDER-TOULOUSE-VALLADOLID, 2009-06, Le Teich.
Résumé en anglais
In this talk, the optimal stopping problem of piecewise-deterministic Markov processes is studied. Such processes consist of a mixture of deterministic motion and random jumps. An approximation of the value function and a ...Lire la suite >
URI
https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/190732
Origine
Importé de hal
Unités de recherche