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Afficher la notice complèteIdentification of multiregime periodic autotregressive models by genetic algorithms
Langue
EN
Communication dans un congrès avec actes
Ce document a été publié dans
International Conference of Time Series and Forecasting, 2018, Grenade.
Résumé en anglais
.This paper develops a procedure for identifying multiregimePeriodic AutoRegressive (PAR) models. In each regime a possibly dif-ferent PAR model is built, for which changes can be due to the seasonalmeans, the autocorrelation ...Lire la suite >
Mots clés en anglais
Seasonality
Structural changes
Genetic algorithm