Estimation des paramètres d'un processus Symétrique Alpha Stable (S-alpha-Stable) à partir de ses modes empiriques

Abstract

Dans ce travail nous nous intéressons au problème d’estimation des paramètres d’un processus alpha stable symétrique à partir de ses modes empiriques extraits par la décomposition modale empirique multivariée (MEMD). Nous exploitons le fait que le caractère impulsif du bruit est mieux préservé par ses premiers modes empiriques pour estimer son exposant caractéristique ainsi que son facteur d’échelle. Nous montrons que les paramètres du processus sont mieux estimés à partir de ses modes empiriques que du processus lui-même. Des résultats d’estimation des paramères utilisant le MEMD sont présentés et comparés à ceux des estimateurs basés sur les quantiles et la fonction caractéristique empirique.