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Tail of a linear diffusion with Markov switching

DE SAPORTA, Benoîte
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
YAO, Jian-Feng
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Vision spatio-temporelle et active [VISTA]
Idioma
en
Article de revue
Este ítem está publicado en
Annals of Applied Probability. 2005, vol. 15, p. 922-1018
Institute of Mathematical Statistics (IMS)
Palabras clave en inglés
Perron-Frobenius theory
ladder heights
Ornstein-Uhlenbeck diffusion
Markov switching
random difference equation
light tail
heavy tail
renewal theory
URI
https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/3452
DOI
Orígen
Importado de Hal
Centros de investigación