Tail of a linear diffusion with Markov switching
DE SAPORTA, Benoîte
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
YAO, Jian-Feng
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Vision spatio-temporelle et active [VISTA]
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Vision spatio-temporelle et active [VISTA]
DE SAPORTA, Benoîte
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
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Quality control and dynamic reliability [CQFD]
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YAO, Jian-Feng
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Vision spatio-temporelle et active [VISTA]
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Langue
en
Article de revue
Ce document a été publié dans
Annals of Applied Probability. 2005, vol. 15, p. 922-1018
Institute of Mathematical Statistics (IMS)
Mots clés en anglais
Perron-Frobenius theory
ladder heights
Ornstein-Uhlenbeck diffusion
Markov switching
random difference equation
light tail
heavy tail
renewal theory
Origine
Importé de halUnités de recherche