Optimal portfolio allocation under transaction costs
DE SAPORTA, Benoîte
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Probabilistic numerical methods [OMEGA]
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DE SAPORTA, Benoîte
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
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TALAY, Denis
Probabilistic numerical methods [OMEGA]
Simuler et calibrer des modèles stochastiques [TOSCA]
Inria Sophia Antipolis - Méditerranée [CRISAM]
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Probabilistic numerical methods [OMEGA]
Simuler et calibrer des modèles stochastiques [TOSCA]
Inria Sophia Antipolis - Méditerranée [CRISAM]
Langue
en
Communication dans un congrès avec actes
Ce document a été publié dans
31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, 2006-07, Paris.
Origine
Importé de halUnités de recherche