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Optimal portfolio allocation under transaction costs

dc.rights.licenseopen
hal.structure.identifierGroupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
hal.structure.identifierInstitut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
hal.structure.identifierQuality control and dynamic reliability [CQFD]
hal.structure.identifierProbabilistic numerical methods [OMEGA]
dc.contributor.authorDE SAPORTA, Benoîte
hal.structure.identifierInstitut Camille Jordan [ICJ]
dc.contributor.authorBLANCHET-SCALLIET, Christophette
hal.structure.identifierSimuler et calibrer des modèles stochastiques [TOSCA]
dc.contributor.authorTANRÉ, Etienne
hal.structure.identifierProbabilistic numerical methods [OMEGA]
hal.structure.identifierSimuler et calibrer des modèles stochastiques [TOSCA]
hal.structure.identifierInria Sophia Antipolis - Méditerranée [CRISAM]
dc.contributor.authorTALAY, Denis
dc.date.accessioned2020-02-17T11:44:19Z
dc.date.available2020-02-17T11:44:19Z
dc.date.created2006
dc.date.conference2006-07
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/2692
dc.language.isoen
dc.title.enOptimal portfolio allocation under transaction costs
dc.typeCommunication dans un congrès avec actes
dc.subject.halMathématiques [math]/Probabilités [math.PR]
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.countryFR
bordeaux.title.proceeding31st conference on Stochastic Processes and Their Applications
bordeaux.conference.cityParis
bordeaux.peerReviewedoui
hal.identifierhal-00274882
hal.version1
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00274882v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.au=DE%20SAPORTA,%20Beno%C3%AEte&BLANCHET-SCALLIET,%20Christophette&TANR%C3%89,%20Etienne&TALAY,%20Denis&rft.genre=proceeding


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