Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation par des méthodes de martingales.
Idioma
fr
Communication dans un congrès avec actes
Este ítem está publicado en
Journées MAS de la SMAI, 2008-08-28, Rennes.
Palabras clave
Processus autoregressifs de bifurcation
séries temporelles indexées par un arbre
Martingales
Estimateur des moindres carrés
Convergence presque sûre
Loi forte quadratique
Théorème Cenytral Limite