Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation par des méthodes de martingales.
Langue
fr
Communication dans un congrès avec actes
Ce document a été publié dans
Journées MAS de la SMAI, 2008-08-28, Rennes.
Mots clés
Processus autoregressifs de bifurcation
séries temporelles indexées par un arbre
Martingales
Estimateur des moindres carrés
Convergence presque sûre
Loi forte quadratique
Théorème Cenytral Limite