Analysis of an - arbitrage model for incomplete market
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Article de revue
Ce document a été publié dans
ESAIM: Proceedings. 2007, vol. 21, p. 21-30
EDP Sciences
Résumé
La stratégie optimale de réplication pour les marchés incomplets est obtenue par la résolution d'un système d'équations aux dérivées partielles. Dans cet article, on étudie l'existence et l'unicité de ce système et on ...Lire la suite >
Mots clés en anglais
parabolic problem
finite element method