Analysis of an - arbitrage model for incomplete market
| hal.structure.identifier | Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB] | |
| dc.contributor.author | LE ROUX, Marie-Noëlle | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-04T02:41:56Z | |
| dc.date.available | 2024-04-04T02:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.issn | 1270-900X | |
| dc.identifier.uri | https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/191195 | |
| dc.description.abstract | La stratégie optimale de réplication pour les marchés incomplets est obtenue par la résolution d'un système d'équations aux dérivées partielles. Dans cet article, on étudie l'existence et l'unicité de ce système et on propose une méthode numérique pour calculer cette stratégie optimale. | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | EDP Sciences | |
| dc.subject.en | parabolic problem | |
| dc.subject.en | finite element method | |
| dc.title.en | Analysis of an - arbitrage model for incomplete market | |
| dc.type | Article de revue | |
| dc.identifier.doi | 10.1051/proc:072103 | |
| dc.subject.hal | Mathématiques [math]/Analyse numérique [math.NA] | |
| bordeaux.journal | ESAIM: Proceedings | |
| bordeaux.page | 21-30 | |
| bordeaux.volume | 21 | |
| bordeaux.hal.laboratories | Institut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) - UMR 5251 | * |
| bordeaux.institution | Université de Bordeaux | |
| bordeaux.institution | Bordeaux INP | |
| bordeaux.institution | CNRS | |
| bordeaux.peerReviewed | oui | |
| hal.identifier | hal-00360418 | |
| hal.version | 1 | |
| hal.popular | non | |
| hal.audience | Internationale | |
| hal.origin.link | https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00360418v1 | |
| bordeaux.COinS | ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=ESAIM:%20Proceedings&rft.date=2007&rft.volume=21&rft.spage=21-30&rft.epage=21-30&rft.eissn=1270-900X&rft.issn=1270-900X&rft.au=LE%20ROUX,%20Marie-No%C3%ABlle&rft.genre=article |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||