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Analysis of an - arbitrage model for incomplete market

hal.structure.identifierInstitut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
dc.contributor.authorLE ROUX, Marie-Noëlle
dc.date.accessioned2024-04-04T02:41:56Z
dc.date.available2024-04-04T02:41:56Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn1270-900X
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/191195
dc.description.abstractLa stratégie optimale de réplication pour les marchés incomplets est obtenue par la résolution d'un système d'équations aux dérivées partielles. Dans cet article, on étudie l'existence et l'unicité de ce système et on propose une méthode numérique pour calculer cette stratégie optimale.
dc.language.isoen
dc.publisherEDP Sciences
dc.subject.enparabolic problem
dc.subject.enfinite element method
dc.title.enAnalysis of an - arbitrage model for incomplete market
dc.typeArticle de revue
dc.identifier.doi10.1051/proc:072103
dc.subject.halMathématiques [math]/Analyse numérique [math.NA]
bordeaux.journalESAIM: Proceedings
bordeaux.page21-30
bordeaux.volume21
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) - UMR 5251*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.institutionBordeaux INP
bordeaux.institutionCNRS
bordeaux.peerReviewedoui
hal.identifierhal-00360418
hal.version1
hal.popularnon
hal.audienceInternationale
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00360418v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=ESAIM:%20Proceedings&rft.date=2007&rft.volume=21&rft.spage=21-30&rft.epage=21-30&rft.eissn=1270-900X&rft.issn=1270-900X&rft.au=LE%20ROUX,%20Marie-No%C3%ABlle&rft.genre=article


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