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Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.

BLANCHET-SCALLIET, Christophette
Institut Camille Jordan [ICJ]
GIBSON BRANDON, Rajna
Swiss Finance Institute [Geneva]
DE SAPORTA, Benoîte
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
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Idioma
en
Chapitre d'ouvrage
Este ítem está publicado en
Advanced Financial Modelling, Advanced Financial Modelling. 2009p. 53-90
Walter de Gruyter
Palabras clave en inglés
stochastic control
HJB inequalities
viscosity solutions
dynamic programming principle
portfolio allocation
transaction costs
URI
https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/189996
DOI
Orígen
Importado de Hal
Centros de investigación