Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.
DE SAPORTA, Benoîte
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
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Langue
en
Chapitre d'ouvrage
Ce document a été publié dans
Advanced Financial Modelling, Advanced Financial Modelling. 2009p. 53-90
Walter de Gruyter
Mots clés en anglais
stochastic control
HJB inequalities
viscosity solutions
dynamic programming principle
portfolio allocation
transaction costs
Origine
Importé de halUnités de recherche