Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
DE SAPORTA, Benoîte
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
DE SAPORTA, Benoîte
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
< Leer menos
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Idioma
en
Article de revue
Este ítem está publicado en
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique. 2005, vol. 340, n° 1, p. 55-58
Elsevier
Orígen
Importado de HalCentros de investigación