DUFOUR, François; PRIETO-RUMEAU, Tomas

doi:10.1016/j.jmaa.2011.11.015

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DUFOUR, François
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]

PRIETO-RUMEAU, Tomas
Department of Statistics and Operations Research [Madrid]

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Journal of Mathematical Analysis and Applications. 2012, vol. 388, n° 2, p. 1254-1267

Elsevier

Résumé en anglais

We deal with a discrete-time finite horizon Markov decision process with locally compact Borel state and action spaces, and possibly unbounded cost function. Based on Lipschitz continuity of the elements of the control model, we propose a state and action discretization procedure for approximating the optimal value function and an optimal policy of the original control model. We provide explicit bounds on the approximation errors. Our results are illustrated by a numerical application to a fisheries management problem.< Réduire

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Approximation of Markov Decision Processes with General State Space

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