AZAÏS, Romain; DUFOUR, François; GÉGOUT-PETIT, Anne

doi:10.1214/12-AIHP503

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AZAÏS, Romain
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]

DUFOUR, François
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]

GÉGOUT-PETIT, Anne
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]

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Article de revue

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Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques. 2013, vol. 49, n° 4, p. 1204-1231

Institut Henri Poincaré (IHP)

Résumé en anglais

This paper is devoted to the nonparametric estimation of the jump rate and the cumulative rate for a general class of non-homogeneous marked renewal processes, defined on a separable metric space. In our framework, the estimation needs only one observation of the process within a long time. Our approach is based on a generalization of the multiplicative intensity model, introduced by Aalen in the seventies. We provide consistent estimators of these two functions, under some assumptions related to the ergodicity of an embedded chain and the characteristics of the process. The paper is illustrated by a numerical example.< Réduire

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Nonparametric estimation of the jump rate for non-homogeneous marked renewal processes

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