An Adaptive Local Grid Refinement Method for Nonlinear Filtering
Idioma
fr
Rapport
Este ítem está publicado en
1995
Resumen
La résolution numérique de l'équation de Zakai conduit généralement à des systèmes d'équations qui doivent être inversés à chaque pas de temps. Un algorithme pour l'approximation numérique de l'équation de Zakai est présenté, ...Leer más >
La résolution numérique de l'équation de Zakai conduit généralement à des systèmes d'équations qui doivent être inversés à chaque pas de temps. Un algorithme pour l'approximation numérique de l'équation de Zakai est présenté, qui repose sur des schémas de discrétisation proposés par Kushner, et par LeGland. Nous utilisons un critère a posteriori fondé sur l'erreur de troncature, pour déterminer les régions à raffiner. Nous appliquons la méthode FAC (Fast Adaptive Composite) introduite par McCormick pour résoudre le système linéaire obtenu. Des tests numériques sont présentés, qui montrent l'efficacité de la méthode FAC.< Leer menos
Palabras clave
PROCESSUS DE DIFFUSION
FILTRAGE NON-LINÉAIRE
ÉQUATION DE ZAKAI
EDP STOCHASTIQUE
MÉTHODE MULTIGRILLE
FAC
Orígen
Importado de HalCentros de investigación