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An Adaptive Local Grid Refinement Method for Nonlinear Filtering

hal.structure.identifierCenter for Applied Mathematical Sciences [Los Angeles] [CAMS]
dc.contributor.authorCAI, Zhiqiang
hal.structure.identifierSignal Processing and Control [AS]
dc.contributor.authorLE GLAND, François
hal.structure.identifierLaboratoire de Mathématiques Appliquées de Bordeaux [MAB]
dc.contributor.authorZHANG, Huilong
dc.date.created1995
dc.date.issued1995
dc.description.abstractLa résolution numérique de l'équation de Zakai conduit généralement à des systèmes d'équations qui doivent être inversés à chaque pas de temps. Un algorithme pour l'approximation numérique de l'équation de Zakai est présenté, qui repose sur des schémas de discrétisation proposés par Kushner, et par LeGland. Nous utilisons un critère a posteriori fondé sur l'erreur de troncature, pour déterminer les régions à raffiner. Nous appliquons la méthode FAC (Fast Adaptive Composite) introduite par McCormick pour résoudre le système linéaire obtenu. Des tests numériques sont présentés, qui montrent l'efficacité de la méthode FAC.
dc.language.isofr
dc.subjectPROCESSUS DE DIFFUSION
dc.subjectFILTRAGE NON-LINÉAIRE
dc.subjectÉQUATION DE ZAKAI
dc.subjectEDP STOCHASTIQUE
dc.subjectMÉTHODE MULTIGRILLE
dc.subjectFAC
dc.title.enAn Adaptive Local Grid Refinement Method for Nonlinear Filtering
dc.typeRapport
dc.subject.halInformatique [cs]/Autre [cs.OH]
bordeaux.type.institutionINRIA
bordeaux.type.reportrr
hal.identifierinria-00074012
hal.version1
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//inria-00074012v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.date=1995&rft.au=CAI,%20Zhiqiang&LE%20GLAND,%20Fran%C3%A7ois&ZHANG,%20Huilong&rft.genre=unknown


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