Recherche
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Finite Linear Programming Approximations of constrained discounted Markov decision processes
(SIAM Journal on Control and Optimization. vol. 51, n° 2, pp. 1298-1324, 2013)Article de revue -
Nonparametric estimation of the jump rate for piecewise-deterministic Markov processes
(Scandinavian Journal of Statistics. pp. 26, 2014)Article de revue -
A Mixed Integer Linear Programming approach to minimize the number of late jobs with and without machine availability constraints
(European Journal of Operational Research. vol. 235, n° 3, pp. 540--552, 2014-06-16)Article de revue -
Estimation de fonctions géométriques et déconvolution
(Ecole Polytechnique X)Thèses de doctorat -
Asset Liability Insurance Management (ALIM) for Risk Eradication
(Birkhäuser, 2013)Chapitre d'ouvrage -
Indicateurs de sécurité et de restauration dynamiques Safety and restauration dynamic indicators
Communication dans un congrès -
Viabilist and Tychastic Approaches to Guaranteed ALM Problem
(Risk and Decision Analysis. vol. 3, n° 1-2, pp. 89-113, 2012)Article de revue -
Assimilation de séquences d'images : vers une prise en compte des corrélations spatiales au sein des erreurs d'observation
Communication dans un congrès -
On the composition of convex envelopes for quadrilinear terms
Communication dans un congrès