Recherche
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Sequential Monte Carlo Methods for Option Pricing
(Stochastic Analysis and Applications. vol. 29, n° 2, pp. 292-316, 2011)Article de revue -
On the Robustness of the Snell envelope
(2011-01-15)Rapport -
BiiPS : un logiciel pour l'inférence bayésienne dans les modèles graphiques utilisant des méthodes de Monte Carlo séquentielles
Communication dans un congrès -
A nonasymptotic theorem for unnormalized Feynman-Kac particle models
(Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques. vol. 47, n° 3, pp. 629-649, 2011)Article de revue -
On the Robustness of the Snell envelope
(SIAM Journal on Financial Mathematics. vol. 2, pp. 951-997, 2011)Article de revue -
An Adaptative sequential Monte Carlo method for approximate bayesian computation
(Statistics and Computing. vol. 22, n° 5, pp. 1009-1020, 2011)Article de revue -
Numerical methods in finance
(Springer, 2012)Ouvrage -
An Introduction to Particle Methods with Financial Applications
(Springer, 2012)Chapitre d'ouvrage