Recherche
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Approximation of the Value Function of an Optimal Stopping Problem for Piecewise Deterministic Markov Processes
(Luniver Press, 2010)Chapitre d'ouvrage -
Fiabilité dynamique : simulation d'un système de régulation du niveau d'eau dans un générateur de vapeur
(Lambda-Mu 18,, FR, Tours, 2012)Communication dans un congrès avec actes -
On the multidimensional stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n)
(Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique. vol. 339, n° 7, pp. 499-502, 2004)Article de revue -
Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens
(Colloque Jeunes Probabilistes et statisticiens, FR, aussois)Communication dans un congrès avec actes -
Arrêt optimal pour la maintenance prédictive
(17e Congrès de Maîtrise des Risques et de Sûreté de Fonctionnement 5-7 octobre 2010 La Rochelle, FR, 2010)Communication dans un congrès avec actes -
Modèle de markov caché pour la détection d'un mode de fonctionnement dégradé d'un équipement optronique
(Lambda-Mu 18, FR, Tours, 2012)Communication dans un congrès avec actes -
Stochastic control for underwater optimal trajectories
(IEEE Aerospace conference, US, Big Sky, 2012)Communication dans un congrès avec actes -
Approximation of the value function of an impulse control problem of Piecewise Deterministic Markov Processes
(18th IFAC world congress, IT, Milano, 2011)Communication dans un congrès avec actes -
Optimal portfolio allocation under transaction costs
(31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, FR, Paris)Communication dans un congrès avec actes -
Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
(Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique. vol. 340, n° 1, pp. 55-58, 2005)Article de revue