Recherche
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Filtrage et contrôle optimal stochastique appliqué à l'optimisation de trajectoire
(2013-05-31)Rapport -
Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.
(Walter de Gruyter, 2009)Chapitre d'ouvrage -
Optimal Trajectories for Underwater Vehicles by Quantization and Stochastic control
(Fusion 2014, ES, Salamanca, 2014-07-10)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method to compute the law of exit times for piecewise deterministic Markov processes
(Hitting times and exit problems for stochastic models, FR, Dijon, 2013)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method for expectations of piecewise-determistic Markov processes
(Communications in Applied Mathematics and Computational Science. vol. 7, n° 1, pp. pp63-104, 2012)Article de revue -
Optimal stopping for partially observed piecewise deterministic markov processes
(XIème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées, RO, Bucarest)Communication dans un congrès avec actes -
Predictive maintenance for the heated hold-up tank
(PSAM11-ESREL12, FI, Helsinki, 2012)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method for optimal stopping of PDMP and maintenance optimization
(International Workshop on Applied Probability IWAP, TR, Antalya, 2014)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method for the distribution of an exit time for piecewise-deterministic Markov processes
(SIAM Conference on Control and Its Applications, US, Baltimore)Communication dans un congrès avec actes