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Analyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation par des méthodes de martingales.

hal.structure.identifierInstitut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
hal.structure.identifierQuality control and dynamic reliability [CQFD]
dc.contributor.authorGÉGOUT-PETIT, Anne
hal.structure.identifierInstitut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
hal.structure.identifierQuality control and dynamic reliability [CQFD]
hal.structure.identifierGroupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
dc.contributor.authorDE SAPORTA, Benoîte
hal.structure.identifierInstitut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
hal.structure.identifierQuality control and dynamic reliability [CQFD]
dc.contributor.authorBERCU, Bernard
dc.date.accessioned2024-04-04T02:46:20Z
dc.date.available2024-04-04T02:46:20Z
dc.date.created2008-05-30
dc.date.conference2008-08-28
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/191542
dc.description.abstractEnWe study the least-square (LS) estimator of the unknown parameters of a bifurcating auto-regressive process (BAR). Under very weak assumptions on the noise sequence (namely conditional pair-wise independence and moments of order $4$), we derive a precise rate of convergence for the LS estimator, as well as a quadratic strong law and a central limit theorem. Our main tool is martingale theory. However, standard results do not apply directly, as the martingales involved here have a special form and an exponential growth rate.
dc.language.isofr
dc.subjectProcessus autoregressifs de bifurcation
dc.subjectséries temporelles indexées par un arbre
dc.subjectMartingales
dc.subjectEstimateur des moindres carrés
dc.subjectConvergence presque sûre
dc.subjectLoi forte quadratique
dc.subjectThéorème Cenytral Limite
dc.titleAnalyse asymptotique des processus autorégressifs de bifurcation par des méthodes de martingales.
dc.typeCommunication dans un congrès
dc.subject.halMathématiques [math]/Statistiques [math.ST]
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) - UMR 5251*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.institutionBordeaux INP
bordeaux.institutionCNRS
bordeaux.conference.titleJournées MAS de la SMAI
bordeaux.countryFR
bordeaux.conference.cityRennes
bordeaux.peerReviewedoui
hal.identifierhal-00325874
hal.version1
hal.invitednon
hal.proceedingsnon
hal.popularnon
hal.audienceNon spécifiée
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00325874v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Analyse%20asymptotique%20des%20processus%20autor%C3%A9gressifs%20de%20bifurcation%20par%20des%20m%C3%A9thodes%20de%20martingales.&rft.atitle=Analyse%20asymptotique%20des%20processus%20autor%C3%A9gressifs%20de%20bifurcation%20par%20des%20m%C3%A9thodes%20de%20martingales.&rft.au=G%C3%89GOUT-PETIT,%20Anne&DE%20SAPORTA,%20Beno%C3%AEte&BERCU,%20Bernard&rft.genre=unknown


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