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Optimal portfolio allocation under transaction costs
Communication dans un congrès -
Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
(Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique. vol. 340, n° 1, pp. 55-58, 2005)Article de revue -
Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens
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Renewal Theorem for a system of renewal equations
(Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques. vol. 39, n° 5, pp. 823-838, 2003)Article de revue -
Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
(Stochastic Processes and their Applications. vol. 115, n° 12, pp. 1954-1978, 2005)Article de revue -
Renewal theory for a system of renewal equations
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Paradoxe de Klein pour l'´equation de Klein-Gordon charg´ee : superradiance et op´erateur de diffusion.
(C. R. Acad. Sc. Paris, Série I,. vol. 339, pp. 345-350, 2004)Article de revue -
Fast multipole method for solving the radiosity equation.
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High order boundary integral methods for Maxwells equations: coupling of microlocal discretization and fast multipole methods
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Global Cauchy Problem for Semilinear Hyperbolic Systems with Non-Local Interactions. Applications to Dirac Equations,
(Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. vol. 86, pp. 201-236, 2006)Article de revue