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Asymptotic analysis for bifurcating autoregressive processes via a martingale approach
(Electronic Journal of Probability. vol. 14, n° 87, pp. 2492-2526, 2009-11-11)Article de revue -
Asymptotic behavior of bifurcating autoregressive processes
(Mathematical models for cell division, FR, Paris, 2009-03-03)Communication dans un congrès avec actes -
On the asymptotic behavior of bifurcating autoregressive processes
(UN COLLOQUE INTERNATIONAL STATISTIQUE DES PROCESSUS ET APPLICATIONS (CISPA 2008), DZ, constantine, 2008-10-18)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method for optimal stopping of hybrid processes
(3rd IFAC International Conference on Analysis and Design of Hybrid Systems, ES, Zaragoza, 2009)Communication dans un congrès avec actes -
Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.
(Walter de Gruyter, 2009)Chapitre d'ouvrage -
Renewal theory for a system of renewal equations
(Second International Workshop on Applied Probability, GR, Le Pirée)Communication dans un congrès avec actes -
Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
(Stochastic Processes and their Applications. vol. 115, n° 12, pp. 1954-1978, 2005)Article de revue -
Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov Processes
(Cinquième Rencontre de Statistiques Mathématiques BORDEAUX-SANTANDER-TOULOUSE-VALLADOLID, FR, Le Teich)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes
(OPTIMAL STOPPING WITH APPLICATIONS, FI, Turku)Communication dans un congrès avec actes -
Technical analysis compared to mathematical models under misspecification
(AMAMEF conference Numerical Methods in Finance, FR, rocquencourt)Communication dans un congrès avec actes