Navigation Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée (GREThA) - UMR 5113 par Auteur "DE SAPORTA, Benoîte"
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Numerical method for optimal stopping of piecewise deterministic Markov processes
DE SAPORTA, Benoîte; DUFOUR, François; GONZALEZ, Karen(Annals of Applied Probability. vol. 20, n° 5, pp. 1607-1637, 2010)Article de revue -
Numerical method for the distribution of a service time
BRANDEJSKY, Adrien; DE SAPORTA, Benoîte; DUFOUR, François ...(ESREL 2011, FR, 2011)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method for the distribution of an exit time for piecewise-deterministic Markov processes
BRANDEJSKY, Adrien; DE SAPORTA, Benoîte; DUFOUR, François(Applied Probability Society Conference, SE)Communication dans un congrès avec actes -
Computational method for the expectation of functionals of piecewise-deterministic Markov processes
BRANDEJSKY, Adrien; DE SAPORTA, Benoîte; DUFOUR, François(Markov & semi-Markov Processes & Related Fields 2011, GR)Communication dans un congrès avec actes -
Asymmetry tests for Bifurcating Auto-Regressive Processes with missing data
DE SAPORTA, Benoîte; GÉGOUT-PETIT, Anne; MARSALLE, Laurence(Statistics and Probability Letters. vol. 82, n° 7, pp. pp1439-1444, 2012)Article de revue -
[Sans titre]
GÉGOUT-PETIT, Anne; DE SAPORTA, Benoîte; MARSALLE, Laurence(International Biometric Society Channel Network 3rd conference, FR, Bordeaux)Communication dans un congrès avec actes -
Limit theorems for bifurcating autoregressive processes with missing data
DE SAPORTA, Benoîte; GÉGOUT-PETIT, Anne; MARSALLE, Laurence(The Applied Probability Society Conference, SE, Stockholm)Communication dans un congrès avec actes -
Viscosity solutions to optimal portfolio allocation problems in models with random time changes and transaction costs.
BLANCHET-SCALLIET, Christophette; GIBSON BRANDON, Rajna; DE SAPORTA, Benoîte ...(Walter de Gruyter, 2009)Chapitre d'ouvrage -
Optimal Trajectories for Underwater Vehicles by Quantization and Stochastic control
ZHANG, Huilong; DE SAPORTA, Benoîte; DUFOUR, François ...(Fusion 2014, ES, Salamanca, 2014-07-10)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method to compute the law of exit times for piecewise deterministic Markov processes
DE SAPORTA, Benoîte; BRANDEJSKY, Adrien; DUFOUR, François(Hitting times and exit problems for stochastic models, FR, Dijon, 2013)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method for expectations of piecewise-determistic Markov processes
BRANDEJSKY, Adrien; DE SAPORTA, Benoîte; DUFOUR, François(Communications in Applied Mathematics and Computational Science. vol. 7, n° 1, pp. pp63-104, 2012)Article de revue -
Optimal stopping for partially observed piecewise deterministic markov processes
DE SAPORTA, Benoîte; BRANDEJSKY, Adrien; DUFOUR, François(XIème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées, RO, Bucarest)Communication dans un congrès avec actes -
Predictive maintenance for the heated hold-up tank
DE SAPORTA, Benoîte; DUFOUR, François; ZHANG, Huilong(PSAM11-ESREL12, FI, Helsinki, 2012)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method for optimal stopping of PDMP and maintenance optimization
BAYSSE, Camille; DE SAPORTA, Benoîte; GEGOUT-PETIT, Anne(International Workshop on Applied Probability IWAP, TR, Antalya, 2014)Communication dans un congrès avec actes -
Numerical method for the distribution of an exit time for piecewise-deterministic Markov processes
DUFOUR, François; BRANDEJSKY, Adrien; DE SAPORTA, Benoîte(SIAM Conference on Control and Its Applications, US, Baltimore)Communication dans un congrès avec actes -
Parameters estimation for asymmetric bifurcating autoregressive processes with missing data
DE SAPORTA, Benoîte; GÉGOUT-PETIT, Anne; MARSALLE, Laurence(Electronic journal of statistics. vol. 5, pp. 1313-1353, 2011)Article de revue -
Renewal theory for a system of renewal equations
DE SAPORTA, Benoîte(Second International Workshop on Applied Probability, GR, Le Pirée)Communication dans un congrès avec actes -
Limit Theorems for bifurcating autoregressive processes with missing data and application to cell division data
GÉGOUT-PETIT, Anne; DE SAPORTA, Benoîte; MARSALLE, Laurence(SIS 2011 Statistical Conference, IT, Bologne)Communication dans un congrès avec actes -
Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
DE SAPORTA, Benoîte(Stochastic Processes and their Applications. vol. 115, n° 12, pp. 1954-1978, 2005)Article de revue