dc.rights.license	open
hal.structure.identifier	Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
hal.structure.identifier	Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
hal.structure.identifier	Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
hal.structure.identifier	Quality control and dynamic reliability [CQFD]
dc.contributor.author	DE SAPORTA, Benoîte
dc.date.accessioned	2020-02-17T11:44:20Z
dc.date.available	2020-02-17T11:44:20Z
dc.date.created	2005
dc.date.issued	2005
dc.identifier.issn	0764-4442
dc.identifier.uri	https://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/2693
dc.language.iso	en
dc.publisher	Elsevier
dc.title.en	Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
dc.type	Article de revue
dc.subject.hal	Mathématiques [math]/Probabilités [math.PR]
bordeaux.journal	Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique
bordeaux.page	55-58
bordeaux.volume	340
bordeaux.issue	1
bordeaux.institution	Université de Bordeaux
bordeaux.peerReviewed	oui
hal.identifier	hal-00274881
hal.version	1
hal.origin.link	https://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00274881v1
bordeaux.COinS	ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.jtitle=Comptes%20rendus%20de%20l'Acad%C3%A9mie%20des%20sciences.%20S%C3%A9rie%20I,%20Math%C3%A9matique&rft.date=2005&rft.volume=340&rft.issue=1&rft.spage=55-58&rft.epage=55-58&rft.eissn=0764-4442&rft.issn=0764-4442&rft.au=DE%20SAPORTA,%20Beno%C3%AEte&rft.genre=article

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Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients