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hal.structure.identifierInstitut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
dc.contributor.authorLE ROUX, Marie-Noëlle
dc.date.accessioned2024-04-04T02:39:26Z
dc.date.available2024-04-04T02:39:26Z
dc.date.created2009-05-18
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/190972
dc.description.abstractEnThe optimal replication strategy for incomplete markets is obtained by solving a system of partial differential equations. In this paper, we study existence and uniqueness of the solution in suitable Sobolev spaces and propose a numerical method to compute the optimal strategy
dc.language.isoen
dc.subject.enmathematical model
dc.subject.ennonlinear parabolic problem
dc.subject.enfinite element method
dc.title.enNumerical Solution of a parabolic problem arising in finance
dc.typeDocument de travail - Pré-publication
dc.subject.halMathématiques [math]/Analyse numérique [math.NA]
dc.identifier.arxiv0905.2860
bordeaux.hal.laboratoriesInstitut de Mathématiques de Bordeaux (IMB) - UMR 5251*
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.institutionBordeaux INP
bordeaux.institutionCNRS
hal.identifierhal-00385009
hal.version1
hal.audienceNon spécifiée
hal.origin.linkhttps://hal.archives-ouvertes.fr//hal-00385009v1
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.au=LE%20ROUX,%20Marie-No%C3%ABlle&rft.genre=preprint


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