Recherche
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On the asymptotic behavior of bifurcating autoregressive processes
Communication dans un congrès -
Asymptotic analysis for bifurcating autoregressive processes via a martingale approach
(Electronic Journal of Probability. vol. 14, n° 87, pp. 2492-2526, 2009-11-11)Article de revue -
Aspects aléatoires de la propagation de fissures
(2009)Rapport -
Numerical method for optimal stopping of hybrid processes
Communication dans un congrès -
On the multidimensional stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n)
(Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique. vol. 339, n° 7, pp. 499-502, 2004)Article de revue -
Technical analysis compared to mathematical models under misspecification
Communication dans un congrès -
Optimal portfolio allocation under transaction costs
Communication dans un congrès -
Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
(Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique. vol. 340, n° 1, pp. 55-58, 2005)Article de revue -
Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens
Communication dans un congrès -
Renewal Theorem for a system of renewal equations
(Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques. vol. 39, n° 5, pp. 823-838, 2003)Article de revue