Recherche
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Queue de la solution stationnaire d'une équation récursive aléatoire à coefficients markoviens
(Colloque Jeunes Probabilistes et statisticiens, FR, aussois)Communication dans un congrès avec actes -
Optimal portfolio allocation under transaction costs
(31st conference on Stochastic Processes and Their Applications, FR, Paris)Communication dans un congrès avec actes -
Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
(Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série I, Mathématique. vol. 340, n° 1, pp. 55-58, 2005)Article de revue -
On mean central limit theorems for stationary sequences
(Annales de l'Institut Henri Poincaré (B) Probabilités et Statistiques. vol. 44, n° 4, pp. 693-726, 2008)Article de revue -
Tree based functional expansions for Feynman--Kac particle models
(The Annals of Applied Probability. pp. 778–825, 2009)Article de revue -
Genetic genealogical models in rare event analysis
(2006)Rapport -
About strong propagation of chaos for interacting particle approximations of Feynman-Kac formulae
(Stoch. Anal. Appl. vol. 25, n° 3, pp. 519-575, 2007)Article de revue -
Stability of Feynman-Kac formulae with path-dependent potentials
(2009)Document de travail - Pré-publication -
Application des processus déterministes par morceaux à un système de production pétrolière offshore
Communication dans un congrès