Tail of the stationnary solution of the stochastic equation Y(n+1)=a(n)Y(n)+b(n) with Markovian coefficients
DE SAPORTA, Benoîte
Institut de Recherche Mathématique de Rennes [IRMAR]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
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Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
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Quality control and dynamic reliability [CQFD]
DE SAPORTA, Benoîte
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Language
en
Article de revue
This item was published in
Stochastic Processes and their Applications. 2005, vol. 115, n° 12, p. 1954-1978
Elsevier
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