Analyse asymptotique des processus autoregressifs de bifurcation avec données manquantes
DE SAPORTA, Benoîte
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
GÉGOUT-PETIT, Anne
Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
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Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
DE SAPORTA, Benoîte
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Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée [GREThA]
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GÉGOUT-PETIT, Anne
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Quality control and dynamic reliability [CQFD]
Institut de Mathématiques de Bordeaux [IMB]
Idioma
fr
Communication dans un congrès
Este ítem está publicado en
42èmes Journées de Statistique, 2010, Marseille. 2010
Resumen
Nous étudions le comportement asymptotique de l'estimateur des paramètres d'un processus autorégressif de bifurcation dans le contexte de données manquantes. Les données manquantes sont modélisées par un processus de ...Leer más >
Nous étudions le comportement asymptotique de l'estimateur des paramètres d'un processus autorégressif de bifurcation dans le contexte de données manquantes. Les données manquantes sont modélisées par un processus de Galton-Watson multi-type à deux catégories. Sous des hypothèses faibles sur le bruit de l'autorégression, (indépendance conditionnelle paire par paire et conditions de moments), nous établissons la convergence presque sûre de notre estimateur. Notre travail repose sur des résultats asymptotiques non-standard pour les martingales.< Leer menos
Orígen
Importado de HalCentros de investigación